Алкасар де Сеговия бил замислен като крепост. Той е един от най-значимите и най-добре запазени в Испания. Разположен е на стратегическо място, върху диви скали, врязан е в тях като предна част на кораб, плаващ в поречията на реките Ересма и Кламорес. Произходът му е неясен - вероятно римски, а може би и по-ранен.

Най-старото доказателство за съществуването му е документ, датиращ от 1122 г. През Средновековието замъкът Алкасар се превърнал в една от любимите резиденции на Кастилските царе, не само заради красивото си местоположение и неоспорима военна сигурност, но и заради близостта си до известни ловни райони.
През XV век Алкасар бил изцяло обновен. Този бележит дворец-замък е бил свидетел на величествени церемонии - многократното свикване на Великите Кортеси, историческият момент, в който Исабел ла Католика (Католичката) напуснала покоите си, за да бъде коронясана като кралица на Кастилия, сватбената церемония на Фелипе II и Ана Австрийска (1570 г.) и много други...
Замъкът е имал особено значение и при всички граждански борби. След време бил превърнат в държавен затвор, където били заточвани важни личности. Такава функция изпълнявал до 1764 г., когато Карлос III го определил за Артилерийска Академия. През 1862 г. пламнал пожар, който разрушил значителна част от замъка. Строежите и работата около реставрацията приключили към 1890 г. и в Алкасар се установил окончателно Главният Военен Архив на Кралството, който продължава да е там и до днес.